De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de (implied) volatility van de optie wijzigt.
De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen op het moment dat de implied-volatility van de optie wijzigt.
De theta geeft dus de gevoeligheid van de prijs van een optie weer op een wijziging in de verwachte beweeglijkheid van de onderliggende waarde.