Een straddle is een optiecombinatie waarbij door de belegger zowel een call-optie als een put-optie wordt gekocht (long straddle) of verkocht (short straddle) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde uitoefenmaand.
Een straddle is een optiecombinatie waarbij door de belegger zowel een call-optie als een put-optie wordt gekocht (long straddle) of verkocht (short straddle) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum.
Op het moment dat de opties gekocht worden (long straddle), verwacht de belegger een hele grote koersschommeling in de onderliggende waarde, waarbij alleen de richting nog niet bekend is. Deze strategie wordt nog wel eens toegepast vlak voordat er belangrijke cijfers gepubliceerd worden die een groot effect op de koers van een aandeel zouden kunnen hebben.
Op het moment dat de opties geschreven worden (short straddle) verwacht de belegger juist een hele stabiele koersontwikkeling van de onderliggende waarde.
